Forex Trading Rango Promedio Diario 2011

FX: Operativo Diario Promedio Rango y algunas cartas de julio por FX360. 04 de julio de 2011 05:40:15 AM EDT Los días de verano son aquí, pero como vimos el año pasado, Julio no siempre es un mes tranquilo en el mercado de divisas. En julio de 2010, el EUR / USD subió más de 900 pips pero por otra parte, 2010 fue un año inusualmente volátil para el euro. Es difícil decir si esta volatilidad se repetirá en 2011, pero sin duda hay suficientes riesgos de eventos para causar un aumento de la volatilidad si las cosas van por el camino equivocado. Como se muestra en los gráficos siguientes, el rango promedio diario durante la semana del 4 de julio día de fiesta en JPY / USD y USD / EUR es inferior a la media rango de cotización diaria habitual 5 años para el par de divisas. Sin embargo, en los últimos 3 años, la volatilidad en el EUR / USD ha estado muy cerca de los niveles promedio. Esto significa que la volatilidad puede recoger una vez que la fiesta ha terminado y con el número de evento significativo el riesgo de esta semana, que no sería sorprendido si ese era el caso en 2011 también. Además de la RBA, BCE y reuniones del Banco de Inglaterra, las nóminas no agrícolas también están programados para su liberación junto con las cifras de empleo de Australia y Canadá, que son todos los datos muy impactantes para el mercado de las respectivas monedas. El viernes, encontrarás una lista de fechas claves en julio y aquí está la lista de nuevo con algunos datos de Estados Unidos incluyen: Cada mes nos gusta para buscar signos de la estacionalidad y en julio, el único caso de estacionalidad es en USD / JPY. En los últimos 10 años, el USD / JPY apreciado 7 de los 10 años. Desafortunadamente estacionalidad no predecir con precisión la dirección del USD / JPY 3 de los últimos 4 años y por lo que advierten a los comerciantes contra depender demasiado de esta información. Finalmente muchos de nuestros comerciantes han solicitado una actualización de la media de la lista de rango de cotización diaria. La siguiente tabla muestra el rango de negociación diario promedio para cada una de las monedas más importantes de los últimos 10 años. La gama se mide en pips y como se puede ver, el EUR / NZD y el GBP / JPY son los más volátiles sobre una base intradía con el EUR / GBP y EUR / CHF es el menos volátil. Esta información es útil sobre todo cuando se trata de decidir dónde colocar paradas. Por ejemplo, una parada de 30 pips en EUR / GBP es mucho más importante que una parada de 30 pips en EUR / NZD. Con eso, una maravillosa feliz Cuatro de JulyMeasuring Volatilidad con rango promedio de certeza By. Jeremy Wagner, instructor de plomo Trading, Dailyfx Educación Media True Range (ATR) es una herramienta utilizada en el análisis técnico para medir la volatilidad. Este indicador no proporciona una implicación de la dirección de la tendencia de los precios. Simplemente se mide el grado de volatilidad de los precios de mayor a menor para el día. Una explicación simplificada de la ATR es que mide el intervalo de una sesión en pips y luego determina el promedio de ese rango o ver un cierto número de sesiones. Por ejemplo, si se utiliza un gráfico diario con una configuración por defecto de 14, el ATR medirá el rango diario promedio, de mayor a menor de los 14 días anteriores. De esta manera usted está consiguiendo una lectura actual de la volatilidad de un par de divisas específico. La idea es que grandes y crecientes valores de muestra rangos que se están expandiendo. A medida que el mercado normalmente se inhala y exhala, esta expansión de la volatilidad nos indica cómo los precios lejanos pueden alcanzar. Como resultado, muchos comerciantes nos ATR como un método para identificar y limitar el riesgo de las operaciones. Por ejemplo, si normalmente mantiene operaciones abiertas durante al menos un día, tendrá que utilizar un nivel de stop loss que es al menos 1 Valor diario ATR de distancia. De esta manera, como el mercado va a través de su respiración normal, la mayoría del movimiento es probable que sea contenida dentro de 1 valor ATR. Letrsquos comparación 2 mercados diferentes con diferentes valores ATR. (Creado por J. Wagner) La corriente 14 y ATR da para el EUR / GBP es aproximadamente 8 2 pips mientras que el mismo 14 días ATR para el GBP / AUD es más de tres veces esa cantidad en alrededor de 25 pips 6. Así podemos ver por qué una norma de parada 100 pip no es la mejor manera de determinar el riesgo en cada comercio. Muchos operadores simplemente utilizar el ATR por su riesgo. Resolverían parada 8 2 pips desde su entr Y en una operación de EUR / GBP o 25 6 pips desde su entrada en un comercio GBP / AUD. Esta es una manera de basar su riesgo en la realidad del mercado actual que está negociando. Otro punto interesante en las cartas de arriba es donde los valores en general, se han mantenido en el pasado reciente. Como se puede ver en el EUR / GBP, se ha producido ATR valores de menos de 100 pips para la mayoría de los 12 meses anteriores. En el GBP / AUD, en su zona más baja de la volatilidad (área roja en caja), alcanzó un promedio de alrededor de 140 pips. Es evidente la volatilidad en el GBP / AUD alcanza más allá de las condiciones actuales del mercado. Se ha tenido históricamente 2-3 veces el tamaño de la volatilidad como el EUR / GBP. recursos educativos adicionales Jeremy Wagner contribuye al instructor consejos artículos de comercio. DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. 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SHuRuP me iba a morir de la risa SchA Victorya Este medicamento representan la nueva generación de tratamiento de la disfunción eréctil Comprar a mitad de precio nomeolvides nottt Estas ofertas libres son nuestra forma de agradecer a los clientes como usted artem22 Abre el nuevo borde de sexo fantástico con la prima packageAverage rango diario Usuario desde Abr 2006 Estado: comerciante idiota 81 Mensajes acabo de leer Igor Toshchakov: vencer los obstáculos en la divisa. En el libro mayor parte de sus configuraciones (plantillas) utilizan los objetivos de beneficios basados ​​en el promedio diario del alcance de una moneda - que ser el último par de meses. Supuse que en un primer momento que podría conseguir esta medida mediante la adopción de wilders indicador de media gama verdadera en un gráfico diario y establecer el período retroactivo al 30 (para obtener un promedio de meses). Pero después de mirar en wilders ATR en indicadores que toma las barras de cierre anterior para el precio de apertura de la barra siguiente. Si no está familiarizado con la definición del indicador que está consciente de lo que estoy hablando. Igor está tratando de establecer una regla objetivo de precios basado en la probabilidad de que una moneda alcanzará su rango diario cada día de negociación. Ex. Un par tiene un rango de negociación diario promedio de 100 pips Un par durante la sesión asiática, en un canal horizontal ajustado intradía 20 pips de ancho 100pips-20pips meta de ganancias del 80 pip en ruptura del rango horizontal Este es un ejemplo muy rudimentario de su quottemplatesquot en su discreta - systematic método. Estoy tratando de encontrar el indicador adecuado o procedimiento para determinar un rango promedio diario de pares basados ​​en los últimos 30 días. En caso de que sólo tiene que utilizar Wilders indicador ATR establecido en 30 períodos / gráfico diario Hace un método mejor exsist para este fin Alguna idea sobre lo que el indicador debería usar Gracias de antemano, M RippyTrading mercados volátiles Los USDJPY tipo de cambio se mueve a un nuevo mínimo histórico en el medio de aumento de la volatilidad. Cuando la 3ª mayor economía del mundo fue golpeado con el terrible terremoto de la semana pasada, un mercado ya nerviosos comenzó a desenrollar sus operaciones de carry trade. Los mercados volátiles se producen como resultado de las dislocaciones temporales de capital. Eso significa que la escala de la compra de volumen frente a la venta de volumen es el equilibrio. Por lo tanto, los precios se mueven erráticamente hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Muchos operadores ven una gran cantidad de capital de regresar a Japón a través de los esfuerzos de ayuda, ayudante, y se pagan las reclamaciones de seguros. Por lo tanto, esta afluencia de capitales es el fortalecimiento del yen conducir el tipo de cambio USDJPY hasta mínimos históricos. Cuando se tiene significativamente más vendedores que compradores, el equilibrio es el equilibrio y la tasa de cambio se mueve muy rápidamente. Entonces, ¿cómo navegar por estos mercados volátiles primer lugar, es razonable esperar que la volatilidad continúe en un futuro próximo. La volatilidad del USDJPY, calibrado por el ATR (línea azul rango promedio de certeza ndash en la parte inferior del gráfico), se encuentra en su nivel más alto desde junio de 2010. Como cuestión de hecho, cuando los precios entraron en ese período de volatilidad el 6 de mayo, 2010 (también denominado como el día de la flash Crash), 14 de los siguientes 23 días de negociación experimentaron un rango diario de 100 pips o más. Por lo tanto, podemos detectar niveles elevados de actividad del mercado en el próximo par de semanas, ya que los precios de buscar a un nuevo nivel de equilibrio. En mi opinión, las estrategias tradicionales de las estrategias de soporte / resistencia de ruptura y tienden a funcionar bien durante tiempos de volatilidad. En cuanto a la gestión de riesgos en el comercio, que necesitamos para adherirse a 2 principios clave para ayudar a proteger el saldo de su cuenta de operaciones durante este tramo potencialmente volátil. Considerar la ampliación se detiene para dar cabida a la mayor volatilidad en un factor de 2 o 3 Riesgo menos en sus operaciones abiertas Por ejemplo, si le gusta al comercio sesiones individuales con un 40 pip stop loss, mira para ensanchar la distancia de la pérdida de la parada a 80 ndash 120 pips. Desde la ampliación de su parada podría afectar su riesgo para recompensar relación en el comercio, me gustaría ver que mover manualmente su parada como el precio se mueve en su favor. Una buena regla general es que si el precio se mueve a medio camino de su meta de ganancias, entonces puede pasar su parada al punto de equilibrio. ¿Cómo podemos arriesgar menos en las operaciones abiertas, mientras que la ampliación de nuestras paradas buena pregunta. El riesgo es una función de su volumen de operación. Puede ampliar su parada y el riesgo menor al reducir el tamaño de su comercio. Por ejemplo, un comerciante puede poner en riesgo el equilibrio de 2-3 en los mercados volátiles en lugar de 5 en los mercados más tranquilas. Letrsquos miran a un ejemplo específico. Supongamos que el comerciante tiene 20.000 en la cuenta. No Volátil condición de mercado 400/80 pip parada 5 / pip o Una consecuencia obvia es la diferencia en el tamaño de la operación. Recuerde, la volatilidad es una dislocación temporal de capital. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de FXCM comerciales.